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CFDs sobre bonos de deuda

La Reserva Federal ha dado por claudicado su programa de recompra de renta fija estatal. Después de dar por clausurado a finales de octubre su plan de compra de bonos estatales, ha levantado la intervención que estaba llevando a cabo en el mercado de deuda pública.

La reacción del mercado ha llevado al reacomodo de la cotización de los bonos en una forma totalmente lógica, el precio del bono ha caído. De este modo ha recuperado la tendencia lógica que debería tener en un entorno en el que a largo plazo los tipos de interés no deberían hacer otra cosa

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más que subir partiendo de un escenario en el que están en mínimos históricos.

Los analistas pronostican que a finales de 2010 los tipos de interés en Estados Unidos estarán en el 1% y que, en el mismo horizonte temporal, el bono estadounidense a diez años podría alcanzar una rentabilidad del 4,15%. El rendimiento más alto en los últimos ejercicios lo alcanzó en 2006, en el 4,7%, pero entonces los tipos de interés estaban en el 5,25%.

Si las previsiones de los analistas no son erróneas, esto abre la oportunidad a los inversores en contratos por diferencias de ganar con la tendencia.

Para apostar por una subida de la rentabilidad de la deuda pública y, por tanto, por una caída del precio del bono la operación que debería realizar el inversor es ponerse corto con la deuda, por lo que deberían vender deuda.

El inversor al operar con estos contratos, deben tener en cuenta las fechas de

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vencimiento, dado que a diferencia de las acciones, estos productos se calculan sobre futuros, de manera que caducan con el tiempo, de modo tal de cerrar la posición en el vencimiento más cercano para abrirla en el siguiente.

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